Loss Given Default


Aspetti metodologici e proposta di una struttura dati per la stima

 

di: ABI

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2002
Pagine
126
ISBN
88-449-0553-1
Disponibilità
Esaurito
Prezzo Copertina € 20,00
IVA assolta dall'editore

Presentazione

Ultimo volume pubblicato da Bancaria Editrice che arricchisce i contributi ABI relativi alla gestione dei rischi bancari ed in particolare del Rischio di Credito, 'Loss Given default' è frutto delle riflessioni maturate dal gruppo di lavoro permanente che affronta le problematiche gestionali alla luce del nuovo accordo di Basilea.

La stima della LGD è infatti una processo gestionale non indifferente per le banche ma rappresenta anche un'opportunità di miglioramento delle informazioni a supporto del processo decisionale connesso al credito bancario. Per la riduzione della LGD sono fondamentali tutti gli strumenti di recupero e di mitigazione che la banca utilizza e conosce ed un controllo su fattori esogeni come i tempi di recupero, che per il sistema giudiziario italiano sono decisamente sopra la media europea.

Il volume rappresenta una prima proposta di riflessione e di discussione a tutti i professionisti del mondo bancario e di accademici che non hanno direttamente partecipato alle analisi.

Prefazione di Giuseppe Zadra
1. DEFINIZIONE DI DEFAULT E STIME DELLA LOSS GIVEN DEFAULT
2. IL MODELLO DI STIMA DELLA LGD
"2.1 La loss given default nel contesto del modello di gestione del rischio di credito
2.2 Le ""famiglie"" di modelli a confronto, peculiarità, differenze e aderenza alla realtà italiana
2.3 La stima del tasso di perdita in caso di insolvenza"
3. LE ESPERIENZE DI CARTOLARIZZAZIONE E I CONTRIBUTI IN MERITO ALL`ORGANIZZAZIONE DEI DATI PER LA STIMA DELLA LGD
3.1 Gli scopi e le metodologie di valutazione del portafoglio delle agenzie di rating: PD e LGD
3.3 Un esempio di modello di cash flow per crediti cartolarizzati non performing e per restructured performing loans
3.4 I limiti delle disponibilità di informazioni
4. BASILEA 2 E LA STIMA DELLA LGD
4.1 Criteri generali introdotti nel CP2
4.2 IRB Foundation: le stime di LGD stabilite dalla Vigilanza
4.3 IRB Advanced: i criteri di adeguatezza delle stime interne di LGD
4.4 Particolarità del mercato italiano
5. L'ARCHITETTURA DELLA STRUTTURA DATI
5.1 Logica del tracciato record
5.2 Il tracciato record
5.3 Descrizione dei campi e loro finalità
6. IL PROGETTO AZIENDALE DI RACCOLTA DEI DATI: ASPETTI ORGANIZZATIVI
6.1 Definizione di modelli di stima dell' Expected Loss per portafogli di crediti al consumo
6.2 Report Loss Given Default-Specificità nel caso del factoring
6.3 Leasing credit risk management e tassi di recupero nei contratti di leasing