Il controllo di gestione dell'area finanza


di: ABI

Editore
Bancaria Editrice
Anno
1997
Pagine
158
Disponibilità
Esaurito
Prezzo di copertina€ 25,00
Prezzo Internet Sconto 5% € 23,75
IVA assolta dall'editore

Premessa di Giuseppe Zadra
1. OPERATIVITÀ DELL'AREA FINANZA
1.1 Funzione e ruolo della finanza
1.2 Principali linee operative nell'area di finanza
1.2.1 Il ruolo della tesoreria
1.2.2 L'attività di investment banking
1.2.3 Il customer desk
2. LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI iNVESTMENT BANKING
2.1 Il contesto concorrenziale
2.2 Scelte di ruolo e strategie organizzative
2.3 Linee di impostazione della struttura organizzativa dell'attività di investment banking
2.4 L'attività dell'area finanza nelle banche italiane
2.4.1 L'attività in derivati
2.4.2 Attività sul mercato azionario e sul mercato telematico dei titoli di stato
2.4.3 L'attività di assistenza alle imprese
2.4.4 La situazione organizzativa dell'area finanza in alcune banche italiane
2.5 Considerazioni di sintesi: attuale posizionamento strategico delle banche italiane nell'attività dell'area finanza
3. CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI OPERATIVI: OBIETTIVI E INTERRELAZIONI
3.1 Obiettivi del controllo di gestione dell'area finanza
3.2 Controllo di gestione adottati dalla finanza per la valutazione della propria performance
3.3 Auditing e limiti operativi
4. I RISCHI COLLEGATI ALL'ATTIVITÀ DELLA FINANZA
4.1 Il rischio di credito
4.2 I rischi di mercato
4.3 I rischi operativi
5. PRINCIPALI CARATTERIZZAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'AREA FINANZA
5.1 La mappa dei flussi reddituali della finanza
5.2 I deal interni
5.3 Da una logica di prodotto ad una di portafoglio
5.4 Coerenza e Differenziazioni tra i criteri di contabilizzazione e la logica mark to market
5.5 Il sistema dei tassi interni di trasferimento
6. INDICATORI RAPM PER LA MISURA DELLA PERFORMANCE
"6.1 Calcolo del capitale a rischio
6.1.1 Metodi non parimetrici o ""full""
6.1.2 Metodi parametrici
6.1.3 Confronto tra i risultati generati dai diversi modelli VaR
6.2 La logica mark to market e la determinazione del risultato economico di alcuni prodotti derivati
6.2.1 Interest Rate Swap (IRS)
6.2.2 Domestic Currency Swap (DCS)
6.2.3 Financial Future
6.2.4 Overnight Indexed Swaps"
7. LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEL RORAC - ESEMPLIFICAZIONI PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE OPERATIVE
7.1 Titoli
7.1.1 Esempio di calcolo della redditività corretta per il rischio di una posizione in titoli a reddito fisso
7.2 Prodotti derivati
7.2.1 Esempio di calcolo della redditività corretta per il rischio di una Forward Rate Agreement (FRA)
7.2.2 Esempio di calcolo della redditività corretta per il rischio di un Internet Rate Swap
7.3 La redditività corretta per il rischio dell'area finanza nel suo complesso
8. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI TRANSIZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'AREA FINANZA
8.1 Gli obiettivi, le criticità e i punti d'attenzione
8.2 Una gestione per obiettivi - Il processo di budget
8.3 La rendicontazione di pericolo
9. APPENDICE
9.1 L'Approccio Credit Metrics