Garanzie e bank lending


Basilea 2 e le novità sulla gestione del rischio di credito

 

di: Antonella Malinconico

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2008
Pagine
172
ISBN
978-88-449-0379-4
Disponibilità
Disponibile
Prezzo di copertina€ 25,00
Prezzo Internet Sconto 5% € 23,75
IVA assolta dall'editore

Presentazione

Le garanzie che le banche ricevono dai soggetti finanziati rappresentano uno strumento rilevante nell'ambito dell'attività di gestione e controllo del rischio di credito, in quanto non solo concorrono a ridurre le perdite in caso di insolvenza, ma contribuiscono anche a contenere i comportamenti di moral hazard dei debitori.
Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale, recependo la regolamentazione di Basilea 2, innovano sensibilmente ai fini di capital adequacy la disciplina delle garanzie prestate alle banche. In ragione del contenimento del rischio di credito assicurato dalla presenza delle stesse, date particolari condizioni, vi è infatti la definizione di un minor requisito patrimoniale per i prestiti garantiti.
Le nuove regole, includendo le garanzie fra le "tecniche di mitigazione del rischio di credito", assegnano di fatto un ruolo diverso e, per certi versi, accentuato a questo elemento accessorio del contratto di prestito. In tutti i sistemi creditizi la quota dei prestiti garantiti sul totale di quelli elargiti è alquanto rilevante, diventa quindi cruciale per le banche adottare modelli di gestione del portafoglio garanzie efficienti.
Il volume mette in luce il ruolo attribuibile alle garanzie nel "governo" del rischio di credito ed evidenzia come l'evoluzione normativa ed operativa abbia portato a modificare i termini con cui le garanzie prendono parte ai sistemi di credit risk management.
Particolare rilievo assumono poi le relazioni evidenziate fra garanzie e pricing dei prestiti, le analisi sulle modalità di gestione del portafoglio garanzie, e le proposte presentate in merito a taluni nuovi indicatori di efficienza del processo di recupero dei prestiti in default. Il lavoro si rivolge a figure professionali e manageriali coinvolte nei processi di cambiamento della gestione bancaria conseguenti al nuovo contesto normativo ed operativo in cui le banche si trovano ad agire dopo Basilea 2.

Presentazione
Introduzione
1. Le garanzie nel bank lending
1.1 Le garanzie attive nei finanziamenti bancari
1.2 Le diverse tipologie di garanzie e l'utilizzo nel processo di affidamento
1.2.1 Le garanzie reali
1.2.2 Le garanzie personali
1.3 Le garanzie nella teoria dell'intermediazione creditizia
1.3.1 Le garanzie come "congegno di segnalazione"
1.3.2 Le garanzie come "strumento di incentivo"
1.3.3 Garanzie interne, garanzie esterne e asimmetrie informative
1.4 Uso delle garanzie e caratteristiche dei prestiti bancari: evidenze empiriche
2. Credit risk management, recovery risk e garanzie
2.1 Il rischio di credito e le sue determinanti
2.2 La Loss Given Default nella stima del rischio di credito
2.3 Le garanzie e gli altri fattori determinanti la Loss Given Default
2.4 La Loss Given Default dei prestiti bancari: evidenze empiriche
2.5 La stima del tasso di perdita in caso di insolvenza
2.5.1 L'approccio Market LGD
2.5.1 L'approccio Workout LGD
3. Le garanzie come strumenti di mitigazione del rischio in Basilea 2
3.1 Il Nuovo Accordo di Basilea e la stima del rischio di credito
3.2 Le garanzie come "strumenti di mitigazione del rischio"
3.3 Le garanzie reali
3.3.1 Metodo standard
3.3.1.1 Le garanzie finanziarie nell'approccio semplificato (simple)
3.3.1.2 Le garanzie finanziarie nell'approccio integrale (comprehensive)
3.3.1.3 Le garanzie reali
3.3.2 Metodo dei rating interni semplificato
3.3.3 Metodo dei rating interni avanzato
3.4 Le garanzie personali
3.4.1 Metodo standard
3.4.2 Metodo dei rating interni semplificato
3.4.3 Metodo dei rating interni avanzato
Appendice 1.Tabelle dei valori di rettifica della volatilità delle garanzie
4. Le garanzie nella gestione bancaria nel nuovo contesto regolamentare
4.1 La gestione del portafoglio garanzie
4.2 Le procedure di gestione del contenzioso e l'escussione delle garanzie
4.3 Gli indici dell'attività di recupero
4.4 La stima della Loss Given Default nella definizione di Basilea 2
4.5 I modelli di recovery risk nel metodo Internal Rating Advanced
4.6 Garanzie e pricing dei prestiti
4.6.1 Il pricing in un approccio risk neutral
4.6.2 Il pricing in un approccio risk adverse
5. Il ruolo delle garanzie nel mercato creditizio italiano e i possibili riflessi della nuova regolamentazione di vigilanza
5.1 I prestiti garantiti nel sistema bancario italiano
5.2 Prestiti garantiti: alcuni dati sul mercato creditizio italiano
5.2.1 Le garanzie nei prestiti a breve termine
5.2.2 Le garanzie nei prestiti a medio lungo termine
5.3 Le nuove prospettive di utilizzo delle garanzie nel sistema creditizio italiano
Bibliografia