Lussemburgo


di: Raffaele Torino

Editore
Bancaria Editrice
Anno
1998
Pagine
98
ISBN
88-449-0039-4
Disponibilità
Esaurito
Prezzo Copertina € 20,00
IVA assolta dall'editore

Presentazione


 

 



 

1. LA MATEMATICA DEI CONTRATTI FINANZIARI
Introduzione di
1.1 Operazioni su un solo periodo
1.1.1 Interesse semplice
1.1.2 Sconto razionale
1.1.3 Sconto commerciale
1.1.4 Interesse iperbolico o anticipato
1.2 Operazioni su più periodi
1.2.1 Interesse composto
1.2.2 Interesse continuo
2. VALUTARE I PROGETTI FUTURI E GLI INVESTIMENTI
2.1 La valutazione finanziaria dei progetti
2.1.1 Periodo di pareggio finanziario
2.1.2 Valore attuale netto (discounted cash flow)
2.1.3 Tasso interno di rendimento
2.1.4 VAN, TIR e selezione tra più progetti
2.2 Valutare gli investimenti in obbligazioni
2.2.1 Prezzo e rendimento effettivo
2.2.2 Duration
2.2.3 La curva dei tassi
3. DESCRIVERE LA BANCA CON LA STATISTICA
3.1 La media, anzi: le medie. E non solo ...
3.1.1 Media aritmetica
3.1.2 Media (aritmetica) ponderata
3.1.3 Media geometrica
3.1.4 Media armonica
3.1.5 Moda
3.1.6 Mediana e percentili
3.2 Dispersione intorno al valore centrale
3.2.1 Devianza media assoluta
3.2.2 Varianza
3.2.3 Deviazione standard
3.3 Effetti di trasformazioni sui dati d'origine
3.3.1 Coefficiente di variazione
3.4 Covarianza e correlazione
3.4.1 Covarianza tra due fenomeni
3.4.2 Coefficiente di correlazione
3.4.3 Coefficiente di cograduazione
4.COMPRENDERE I FENOMENI COMPLESSI: L'INFERENZA STATISTICA
"4.1 ""Mattoncini"" preliminari
4.1.1 Variabili casuali e loro distribuzione
4.1.2 Variabili casuali continue: la variabile normale
4.1.3 La ""normale"" e la media di un campione
4.1.4 La variabile casuale t di Student
4.1.5 Schema di un test statistico
4.2 Tre esempi di test statistici
4.2.1 Media campionaria
4.2.2 Differenza tra medie campionarie
4.2.3 Coefficiente di correlazione"
5. LEGAMI TRA PIÙ FENOMENI: L'ANALISI DI REGRESSIONE
"5.1 Regressione semplice tra due variabili
5.1.1 Interpolazione dei dati e criterio dei minimi quadrati
5.1.2 Significatività dei parametri
5.1.3 Il test - t' sui parametri di una regressione
5.1.4 Confronto tra modelli alternativi: il coefficiente di determinazione
5.2 La regressione lineare multipla
5.2.1 Modelli con più variabili
5.2.2 I minimi quadrati e le statistiche - t' dei parametri: cosa cambia?
5.2.3 L'R-quadro corretto
5.2.4 La multicollinearità
5.2.5 Le variabili dummy e i picchi stagionali
5.3 I principali ""trabocchetti"" dell'analisi di regressione
5.3.1 Relazioni non lineari
5.3.2 Variabili ""dimenticate"" e variabili ""di troppo""
5.3.3 La struttura dei disturbi
5.3.4 Variabili non stazionarie"