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    I rischi operativi nelle banche

    Misurazione e gestione

    di Nike consulting

    a cura di Angelo Pappadà

    I rischi operativi nelle banche

    Argomenti trattati

    Gestione della Banca, Rischio di Credito
    Editore Edibank 
    Anno 2003 
    Pagine 318 
    ISBN 88-449-0309-1 
    Codice 200001541 
    Disponibilità Esaurito 
    Valutazione
    Prezzo di copertina € 25,00

    Prezzo Internet

    Sconto 10%

    € 22,50
    • Presentazione
    • Indice

    Più incentivi per investire in modelli avanzati di misurazione, più chiarimenti sulle metodologie di calcolo e sulle architetture organizzative e di controllo da impostare anche in banche medio-piccole: si muovono lungo queste coordinate i recenti orientamenti in materia di rischi operativi del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, che continua a fornire indicazioni pratiche, in vista dell`approvazione del Nuovo Accordo sul Capitale.
    Giunto con successo alla seconda edizione, il volume si pone sempre più come prezioso punto di riferimento per coloro che si occupano di risk management e di controllo interno, fornendo spunti di riflessione ed esperienze concrete in materia di misurazione e gestione dei rischi operativi e approfondendo, in particolare, le novità provenienti dal Risk Management Group di Basilea e le problematiche economiche ed organizzative nell`impostazione dei modelli avanzati di misurazione.
    Gli autori si soffermano sia sulla stima qualitativa dei rischi operativi, basata su giudizi della rilevanza delle diverse categorie di rischio (che vanno dall`ambito della sicurezza informatica alla possibilità di errori umani nei processi, dal rischio normativo legale a quello di frode e di infedeltà), sia sulla misurazione quantitativa delle esposizioni, fornendo le guidelines metodologiche di entrambi gli approcci.
    Il pregio del volume è inoltre quello di analizzare in dettaglio l`inquadramento organizzativo della funzione di Operational Risk Management, mettendone in luce il modello di relazioni con le altre funzioni aziendali, e di definire le fasi di realizzazione di un progetto interno, strumento fondamentale per la loro gestione. L`apparato metodologico lascia poi spazio agli aspetti applicativi: viene presentata una simulazione di alcuni processi dell`area Finanza (gestione dei portafogli di proprietà e servizi di investimento) e dell`area Credito, evidenziando le diverse fasi della stima qualitativa e vengono forniti alcuni esempi di valutazione dei rischi di progetto e di trattamento informatico dei dati.
    Le Appendici finali riportano le indicazioni del Comitato di Basilea riguardo allo schema di classificazione dell`organizzazione interna delle banche per business unit e business line e la mappa delle categorie di evento.

    Nike Consulting è una società di consulenza, specializzata nel controllo dei rischi dell`intermediazione finanziaria, nell`ingegnerizzazione dei processi bancari e nel project management.
    Angelo Pappadà è partner Nike Consulting. Ha lavorato per anni presso la Consob e importanti società di consulenza. Per Edibank ha già curato il volume Il controllo interno delle attività di intermediazione mobiliare delle banche (1998).
    Carlo Giaj Levra è partner Nike Consulting. Maurizio Cravero, Roberto Gamero, Andrea Gianola, Elena Rivolta, Marco Ubiali, Giancarlo Varola sono consulenti Nike Consulting.
    Danilo Grillo è responsabile del settore Rischi speciali presso Rasini-Viganò Assicurazioni, primario broker assicurativo italiano.

    Prefazione di Giuseppe Zadra, Angelo Pappadà

    1. VERSO IL NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE

    Angelo Pappadà

    1.1 Contenuti del Nuovo Accordo
    1.2 Rischi operativi e requisito patrimoniale
    1.3 Componenti di un progetto AMA
    1.4 Realizzazione di un progetto AMA
    1.5 A chi giova di più il Nuovo Accordo?

    2. I RISCHI OPERATIVI IN BANCA: GLI ORIENTAMENTI DEL COMITATO DI BASILEA

    Elena Rivolta

    2.1 Premessa
    2.2 Definizione di rischio operativo
    2.3 Modello di classificazione e rilevazione degli eventi di perdita
    2.4 Requisito patrimoniale e metodi per calcolarlo
    2.5 Requisiti organizzativi e di controllo interno: le Sound Practices

    3. LA METODOLOGIA QUALITATIVA DI DIMENSIONAMENTO DEI RISCHI OPERATIVI

    Roberto Garnero

    3.1 Premessa
    3.2 Comitato di Basilea e tecniche di valutazione qualitativa
    3.3 Utilità delle stime qualitative nell`evoluzione del sistema dei controlli sui rischi operativi
    3.4 Efficienza ed efficacia delle stime qualitative
    3.5 Analisi del processo come base della stima qualitativa
    3.6 Aspetti metodologici della stima qualitativa dei rischi
    3.7 Estensioni del modello
    3.8 Evoluzioni del modello

    4. LA METODOLOGIA QUANTITATIVA DI MISURAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI

    Danilo Grillo

    4.1 Analisi dell`operatività e dell`evento pregiudizievole
    4.2 Quantificazione della perdita attesa: la simulazione Monte Carlo
    4.3 Uso dei metodi quantitativi in assenza di dati storici
    4.4 Trasferimento e finanziamento del rischio

    5. IL PROGETTO RISCHI OPERATIVI IN BANCA: UN APPROCCIO INTEGRATO

    Angelo Pappadà

    5.1 Premessa
    5.2 Fasi del progetto sui rischi operativi
    5.3 Sviluppi del progetto sui rischi operativi

    6. L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

    Carlo Giaj Levra

    6.1 Premessa
    6.2 Fattore normativo
    6.3 Fattore rischio
    6.4 Sistema dei controlli interni: obiettivi, finalità, ruoli
    6.5 Sistema dei controlli interni: i

    sottosistemi di controllo
    6.6 Internal auditing e risk management nel sistema dei controlli interni

    7. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA AL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA NON IMMOBILIZZATO

    Maurizio Cravero

    7.1 Premessa
    7.2 Processi di gestione del portafoglio di proprietà non immobilizzato

    8. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

    Maurizio Cravero

    8.1 Processi relativi alla prestazione dei servizi d`investimento

    9. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO

    Roberto Garnero

    9.1 Processi del credito

    10. LA GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO

    Andrea Gianola, Marco Ubiali

    10.1 Premessa
    10.2 Processo di gestione dei rischi di progetto
    10.3 Tecniche e metodologie per la gestione dei rischi di progetto
    10.4 Assessment dei rischi su un progetto IT

    11. I RISCHI OPERATIVI CONNESSI AL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI

    Giancarlo Varola

    11.1 Premessa
    11.2 Rischi operativi ed evoluzione dei sistemi informativi
    11.3 Rischi operativi nel trattamento dei dati
    11.4 Vulnerabilità, minacce e rischi nella sicurezza EDP
    11.5 Processi di sicurezza e norme a tutela della privacy

    12. APPENDICE 1

    12.1 La classificazione delle business unit

    13. APPENDICE 2

    13.1 Il modello degli eventi

    14. BIBLIOGRAFIA

 

I rischi operativi nelle banche

Misurazione e gestione

di Nike consulting

a cura di Angelo Pappadà

I rischi operativi nelle banche

Argomenti trattati

Gestione della Banca, Rischio di Credito
Editore Edibank 
Anno 2003 
Pagine 318 
ISBN 88-449-0309-1 
Codice 200001541 
Disponibilità Esaurito 
Valutazione
Prezzo di copertina € 25,00

Prezzo Internet

Sconto 10%

€ 22,50
  • Presentazione
  • Indice

Più incentivi per investire in modelli avanzati di misurazione, più chiarimenti sulle metodologie di calcolo e sulle architetture organizzative e di controllo da impostare anche in banche medio-piccole: si muovono lungo queste coordinate i recenti orientamenti in materia di rischi operativi del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, che continua a fornire indicazioni pratiche, in vista dell`approvazione del Nuovo Accordo sul Capitale.
Giunto con successo alla seconda edizione, il volume si pone sempre più come prezioso punto di riferimento per coloro che si occupano di risk management e di controllo interno, fornendo spunti di riflessione ed esperienze concrete in materia di misurazione e gestione dei rischi operativi e approfondendo, in particolare, le novità provenienti dal Risk Management Group di Basilea e le problematiche economiche ed organizzative nell`impostazione dei modelli avanzati di misurazione.
Gli autori si soffermano sia sulla stima qualitativa dei rischi operativi, basata su giudizi della rilevanza delle diverse categorie di rischio (che vanno dall`ambito della sicurezza informatica alla possibilità di errori umani nei processi, dal rischio normativo legale a quello di frode e di infedeltà), sia sulla misurazione quantitativa delle esposizioni, fornendo le guidelines metodologiche di entrambi gli approcci.
Il pregio del volume è inoltre quello di analizzare in dettaglio l`inquadramento organizzativo della funzione di Operational Risk Management, mettendone in luce il modello di relazioni con le altre funzioni aziendali, e di definire le fasi di realizzazione di un progetto interno, strumento fondamentale per la loro gestione. L`apparato metodologico lascia poi spazio agli aspetti applicativi: viene presentata una simulazione di alcuni processi dell`area Finanza (gestione dei portafogli di proprietà e servizi di investimento) e dell`area Credito, evidenziando le diverse fasi della stima qualitativa e vengono forniti alcuni esempi di valutazione dei rischi di progetto e di trattamento informatico dei dati.
Le Appendici finali riportano le indicazioni del Comitato di Basilea riguardo allo schema di classificazione dell`organizzazione interna delle banche per business unit e business line e la mappa delle categorie di evento.

Nike Consulting è una società di consulenza, specializzata nel controllo dei rischi dell`intermediazione finanziaria, nell`ingegnerizzazione dei processi bancari e nel project management.
Angelo Pappadà è partner Nike Consulting. Ha lavorato per anni presso la Consob e importanti società di consulenza. Per Edibank ha già curato il volume Il controllo interno delle attività di intermediazione mobiliare delle banche (1998).
Carlo Giaj Levra è partner Nike Consulting. Maurizio Cravero, Roberto Gamero, Andrea Gianola, Elena Rivolta, Marco Ubiali, Giancarlo Varola sono consulenti Nike Consulting.
Danilo Grillo è responsabile del settore Rischi speciali presso Rasini-Viganò Assicurazioni, primario broker assicurativo italiano.

Prefazione di Giuseppe Zadra, Angelo Pappadà

1. VERSO IL NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE

Angelo Pappadà

1.1 Contenuti del Nuovo Accordo
1.2 Rischi operativi e requisito patrimoniale
1.3 Componenti di un progetto AMA
1.4 Realizzazione di un progetto AMA
1.5 A chi giova di più il Nuovo Accordo?

2. I RISCHI OPERATIVI IN BANCA: GLI ORIENTAMENTI DEL COMITATO DI BASILEA

Elena Rivolta

2.1 Premessa
2.2 Definizione di rischio operativo
2.3 Modello di classificazione e rilevazione degli eventi di perdita
2.4 Requisito patrimoniale e metodi per calcolarlo
2.5 Requisiti organizzativi e di controllo interno: le Sound Practices

3. LA METODOLOGIA QUALITATIVA DI DIMENSIONAMENTO DEI RISCHI OPERATIVI

Roberto Garnero

3.1 Premessa
3.2 Comitato di Basilea e tecniche di valutazione qualitativa
3.3 Utilità delle stime qualitative nell`evoluzione del sistema dei controlli sui rischi operativi
3.4 Efficienza ed efficacia delle stime qualitative
3.5 Analisi del processo come base della stima qualitativa
3.6 Aspetti metodologici della stima qualitativa dei rischi
3.7 Estensioni del modello
3.8 Evoluzioni del modello

4. LA METODOLOGIA QUANTITATIVA DI MISURAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI

Danilo Grillo

4.1 Analisi dell`operatività e dell`evento pregiudizievole
4.2 Quantificazione della perdita attesa: la simulazione Monte Carlo
4.3 Uso dei metodi quantitativi in assenza di dati storici
4.4 Trasferimento e finanziamento del rischio

5. IL PROGETTO RISCHI OPERATIVI IN BANCA: UN APPROCCIO INTEGRATO

Angelo Pappadà

5.1 Premessa
5.2 Fasi del progetto sui rischi operativi
5.3 Sviluppi del progetto sui rischi operativi

6. L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Carlo Giaj Levra

6.1 Premessa
6.2 Fattore normativo
6.3 Fattore rischio
6.4 Sistema dei controlli interni: obiettivi, finalità, ruoli
6.5 Sistema dei controlli interni: i

sottosistemi di controllo
6.6 Internal auditing e risk management nel sistema dei controlli interni

7. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA AL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA NON IMMOBILIZZATO

Maurizio Cravero

7.1 Premessa
7.2 Processi di gestione del portafoglio di proprietà non immobilizzato

8. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Maurizio Cravero

8.1 Processi relativi alla prestazione dei servizi d`investimento

9. UN'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI STIMA QUALITATIVA ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Roberto Garnero

9.1 Processi del credito

10. LA GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO

Andrea Gianola, Marco Ubiali

10.1 Premessa
10.2 Processo di gestione dei rischi di progetto
10.3 Tecniche e metodologie per la gestione dei rischi di progetto
10.4 Assessment dei rischi su un progetto IT

11. I RISCHI OPERATIVI CONNESSI AL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI

Giancarlo Varola

11.1 Premessa
11.2 Rischi operativi ed evoluzione dei sistemi informativi
11.3 Rischi operativi nel trattamento dei dati
11.4 Vulnerabilità, minacce e rischi nella sicurezza EDP
11.5 Processi di sicurezza e norme a tutela della privacy

12. APPENDICE 1

12.1 La classificazione delle business unit

13. APPENDICE 2

13.1 Il modello degli eventi

14. BIBLIOGRAFIA