Rischio di tasso: novità normative EBA, sistema ALM, analisi di margine e di valore


In sintesi

Il corso si soffermerà sulle recenti novità regolamentari - a partire dagli ultimi aggiornamenti della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia - e sulle aspettative della vigilanza. Consentirà di porre l’accento sull’importanza delle informazioni prodotte dai sistemi ALM al fine di riesaminare i meccanismi alla base dei sistemi di misurazione del rischio di tasso d’interesse utilizzati in banca. Tutto ciò per sviluppare modelli di simulazione degli spostamenti della curva dei tassi di mercato che siano capaci di identificare gli scenari avversi e le misure di delta-margine e di delta-valore associate.

 

 

Target

Responsabili e specialisti dell’area risk management

Data
28/29 aprile 2022
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2022
Richiedi informazioni

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517