I basic per la misurazione del rischio di tasso di interesse e il controllo del rischio di spread nel banking book


In sintesi

Un corso di formazione focalizzato sui fondamenti relativi al rischio di tasso e rischio di spread

La necessità di dare maggiore consistenza alle stime di rischio di tasso e di spread obbliga i risk manager a ricercare nuove modalità di definizione dei possibili spostamenti avversi della curva dei rendimenti e formulare stime d’impatto di un’eventuale insufficienza degli spread d’impiego.

Il corso può considerarsi propedeutico rispetto alla giornata formativa dedicata alle novità introdotte dal 32° aggiornamento della Circolare Bankit 285/2013 che ha introdotto importanti novità in materia dirischio di tasso, stress test degli enti e rischio di spread. Tale giornata formativa ha l’obiettivo di condividere nuovi possibili approcci, modelli e soluzioni operative.

Data
19 maggio 2020
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2020
Richiedi informazioni

Modulo 1
19/05/2020
19/05/2020
*Prezzo associato ABI
06.6767.517