Credit and Operational Risks. Atti del Convegno ABI del 28 e 29 novembre 2002


di: ABI

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2002
Pagine
600
ISBN
88-449-0549-3
Disponibilità
Disponibile
Prezzo di copertina€ 60,00
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IVA assolta dall'editore

Presentazione




Introduzione di Giuseppe Zadra, Edmondo Fontana
1. I LAVORI DEL COMITATO DI BASILEA E LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO
2. IL PROGETTO DI DIRETTIVA COMUNITARIA SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE. IL RISCHIO OPERATIVO
3. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL DATABASE ITALIANO DELLE PERDITE OPERATIVE
4. L'INTEGRAZIONE DEI DATI AZIENDALI CON QUELLI CONSORTILI
5. L'APPLICAZIONE DI SKILL MATRIX COMPLESSE: MODELLAZIONE E INTEGRAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO
6. LA MITIGAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI: ANALISI CAUSALE E RICORSO AL MERCATO
7. APPROCCIO QUALI - QUANTITATIVO ALL'OPERATIONAL RISK MANAGEMENT: INTEGRAZIONE TRA CAR, KEY - INDICATORS E ASSESSMENT
8. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: SOLUZIONI PER L'OPERATIONAL RISK
9. IL RISCHIO OPERATIVO NEI CANALI TRADIZIONALI E NON TRADIZIONALI
10. ARCHITETTURA LOGICA E PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DEI DATI DI RISCHIO OPERATIVO
11. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT ORGANISATION
12. L'INTEGRAZIONE DELLE METODOLOGIE QUANTITATIVE E QUALITATIVE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI. LA METODOLOGIA DI ASSESSMENT QUALITATIVO UTILIZZATA IN BNL
13. ASPETTI DEL RISCHIO OPERATIVO NELL'AREA FINANZA
14. IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA NELLE STRATEGIE DELLA VIGILANZA
15. IL PROGETTO DI DIRETTIVA COMUNITARIA SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE. IL RISCHIO DI CREDITO
16. VALORIZZARE GLI ATTIVI CREDITIZI DELLA BANCA PER SERVIRE IL CLIENTE RETAIL
17. L'IMPATTO DI BASILEA II SULL'AREA COMMERCIALE E SUL RISK MANAGEMENT
18. LA PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI COME STRUMENTO INFLUENTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
19. RATING INTERNI ED ESTERNI: METODOLOGIE, UTILIZZO E LORO INTEGRAZIONE
20. LA STIMA DELLA PD SUL PORTAFOGLIO RETAIL: LE METODOLOGIE UTILIZZABILI, I DATI DISPONIBILI
21. IL PROGETTO ABI SULLA LOSS GIVEN DEFAULT
22. L'IMPORTANZA DEI FATTORI MACRO ' ECONOMICI NELLA STIMA DI PROBABILITÀ DI DEFAULT E LGD
23. LA SOLUZIONE PER LA STIMA DELLA LGD: L'INTEGRAZIONE TRA PROCEDURE ESISTENTI
24. LGD E DEFINIZIONE DI DEFAULT
25. IL MODELLO PER LA STIMA DELLA LGD: GLI OBIETTIVI E UN PERCORSO DI SVILUPPO IN BANCA LOMBARDA
26. LA STIMA DELLA LGD IN UNA BANCA DI MEDIE DIMENSIONI