Bancaria n. 2/2000


Mensile dell'Associazione Bancaria Italiana

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2000
Pagine
87
ISBN
0005-46-23
Disponibilità
Disponibile
Prezzo Copertina € 15,00
IVA assolta dall'editore

Presentazione

 

Rifondare il credito: il futuro dell'attività di prestito delle banche italiane
Dopo gli interventi nei precedenti numeri della rivista, prosegue il dibattito di Bancaria sulle nuove proposte del Comitato di Basilea e il rischio di credito, ospitando gli interventi della Convention ABI su Sviluppo e gestione del portafoglio crediti. Ne emerge uno scenario completamente nuovo per l'attività di credito, che obbliga da un lato a nuove strategie e scelte organizzative, dall'altro alla capacità di utilizzare tecniche innovative come i rating interni ed esterni, la securitization e i derivati di credito.
Nuove strategie e riorganizzazione dell'attività di credito
Le banche italiane devono rielaborare la propria strategia nell'attività di credito, abbandonando una competizione sul prezzo autodistruttiva, misurando meglio i rischi di credito e scegliendo tra un modello basato sulla singola transazione e un altro focalizzato alla relazione di clientela. Ma fondamentale sarà l'attenzione alle variabili organizzative: la reingegnerizzazione dei processi e la capacità di usare tecnologie innovative e di combinare rating interni ed esterni saranno decisive per attuare con successo la strategia prescelta.
La gestione del rischio di credito e l'ottimizzazione del capitale impiegato
Le banche italiane, pur attraversando come negli altri paesi una fase discendente della redditività di base e in particolare del margine di interesse, hanno mantenuto una posizione di relativo vantaggio nel confronto internazionale e hanno spostato la fonte principale dei propri ricavi verso l'attività di prestito. Nello stesso tempo però la loro capacita di prezzare in modo adeguato il rischio di credito è risultata spesso non ottimale e ciò ha penalizzato la redditività in termini di capitale proprio. Miglioramenti di redditività possono quindi essere ricercati sia nell'ampliamento dell'attività di prestito, sia nell'adozione di metodi più efficienti di pricing del rischio.
Riorganizzazione e gestione del portafoglio crediti nell'esperienza di una grande banca
Prospettive del mercato dei prestiti in Italia
Il rilevante underpricing che ha caratterizzato il mercato italiano dei prestiti non è più sostenibile nel nuovo scenario competitivo. Misurazione dei costi e dei rischi, cartolarizzazione e rating interni sono alcuni degli strumenti che le banche possono usare per stabilire in quali processi sono in grado di generare valore e quali fasi dell'attività di credito devono invece essere cedute sul mercato.
Modelli e soluzioni innovative per la gestione dei rischi di credito
La cartolarizzazione dei crediti: pregi e limiti della normativa italiana
La recente approvazione della normativa sulla cartolarizzazione dei crediti consente agli operatori nazionali di ricorrere più agevolmente all'Asset-backed securitisation (Abs). La legge l30/99 assicura equilibrio tra benefici ottenibili e costi da sostenere per attuare un programma di Abs. Il mercato nazionale ne risulta potenziato anche se le disposizioni non sembrano esenti da limiti e omissioni.
Trasparenza informativa dei bilanci sugli strumenti derivati
Una verifica della disclosure delle banche italiane sui prodotti derivati dimostra che questa ha registrato nel tempo un significativo miglioramento e un sostanziale allineamento alle raccomandazioni di Basilea. Tuttavia, per colmare le carenze informative tuttora esistenti, possono essere ancora ottenuti ulteriori progressi, ad esempio elevando i requisiti di trasparenza sanciti dalla disciplina interna sul bilancio o curando maggiormente le aree segnaletiche dei valori di mercato e dei rischi di credito.
Strumenti fuori bilancio nelle banche italiane. Rischi ed economicità
Le recenti tendenze alla diversificazione produttiva delle banche originano motivazioni e opportunità per l'espansione degli strumenti fuori bilancio. In particolare, loan commitments e garanzie aumentano la gamma delle scelte di finanziamento delle imprese, sollevando pur sempre esigenze di corretta valutazione dell'impatto sui rischi e sulle condizioni di economicità degli intermediari bancari. In questo senso l'indagine empirica condotta su un campione di 98 banche italiane per il periodo 1995-97 rivela il diverso impatto dei loan commitments e delle garanzie sui principali fattori di rischio insieme al non rilevante contributo alla formazione del margine di intermediazione.
Paolo Baffi governatore ed economista
La bancassicurazione le scelte organizzative e gestionali di un settore in evoluzione
Gabriele Cioccarelli (a cura di), La bancassicurazione. Il settore, le strategie e gli assetti organizzativi

Ed. Guenni e Associati, Milano, 1999, L 42.000